Kelly

Un petit interrupteur de dimensionnement fixe posé à côté d'une machine à tuyaux surdimensionnée qui fuit, surmontée d'un point d'interrogation, illustre les coûts de maintenance face à des résultats de dimensionnement non concluants.

Dimensionnement fixe, Kelly ou sigma ? Un résultat nul, et pourquoi nous avons choisi le fixe

Comparaison des dimensionnements à fraction fixe, de Kelly et par ciblage sigma sur un banc de backtests KreamEdge à plusieurs versions, qui ne parvient pas à isoler proprement un avantage lié au dimensionnement. Depuis octobre 2026, KreamEdge utilise par défaut un dimensionnement fixe pour des raisons opérationnelles et prévoit de revenir au ciblage sigma pour les portefeuilles aux volatilités mélangées.

Par KreamEdge, il y a