Un aller-retour coûte le même pourcentage quelle que soit l’unité de temps, mais une barre horaire bouge environ trois fois moins qu’une barre journalière. NATR et coût par barre mesurés sur actions et crypto, pourquoi le levier ne corrige pas le ratio, et pourquoi des barres journalières automatisées vous éloignent de l’écran.
KreamEdge exige au moins 30 trades clôturés par paramètre effectif, et jamais moins de 400 au total, avant qu’un backtest compte comme une preuve. Voici comment nous comptons un paramètre, la stratégie que la règle a rejetée chez nous et le surapprentissage qu’elle ne détecte pas.
Le backtest 382 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 36,71 % contre 14,25 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -18,41 % contre -33,92 %. Asymétrie de +30 et kurtosis de 1305 : quelques gains extrêmes portent le résultat.
Le backtest 333 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 34,90 % contre 14,42 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -12,75 % contre -33,92 %.
Les leçons de gestion du risque tirées du drawdown d’un fonds IA : levier, volatilité, historiques courts, dimensionnement des positions et biais de décision. Avec une méthode de revue de drawdown fixée à l’avance.
La plupart des chaînes règlent un screener, puis une stratégie distincte. KreamEdge évalue les deux dans une seule boucle de bout en bout, avec un moteur de signaux partagé, une fitness au niveau du portefeuille et une recherche en liste restreinte puis jointe, pour que la sélection et la gestion des trades cessent de diverger.
Un seuil fixe de valeur échangée est plus difficile à franchir dans les premières années d’un backtest long, ce qui réduit l’univers en silence. Nous ajustons le plancher d’éligibilité selon la moyenne mobile à 200 jours du SPX, sans toucher aux données nominales.
SSE transporte les événements, mais un rejeu fiable dépend du journal de la base de données, de l’ordre de validation des transactions et du curseur persisté par le consommateur. Retour sur notre flux adossé à PostgreSQL, le passage à un compteur transactionnel et cinq correctifs de durcissement.
Le backtest 332 fait tourner le portefeuille d’actions américaines du backtest 317 et celui des indices mondiaux du backtest 308 sur un seul compte de liquidités. De janvier 2016 à mai 2026, le mélange affiche un CAGR de 34,84 % et un drawdown maximal de 27,13 %, contre 14,94 % et 33,92 % pour le S&P 500.
Le backtest 317 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 4 176 actions cotées aux États-Unis, de mars 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 30,4 % contre 13,8 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 17,7 %, en n’étant investie que 78 % du temps.
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