Les leçons de gestion du risque tirées du drawdown d’un fonds IA : levier, volatilité, historiques courts, dimensionnement des positions et biais de décision. Avec une méthode de revue de drawdown fixée à l’avance.
Comparaison des dimensionnements à fraction fixe, de Kelly et par ciblage sigma sur un banc de backtests KreamEdge à plusieurs versions, qui ne parvient pas à isoler proprement un avantage lié au dimensionnement. Depuis octobre 2026, KreamEdge utilise par défaut un dimensionnement fixe pour des raisons opérationnelles et prévoit de revenir au ciblage sigma pour les portefeuilles aux volatilités mélangées.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.