Le backtest 317 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 4 176 actions cotées aux États-Unis, de mars 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 30,4 % contre 13,8 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 17,7 %, en n’étant investie que 78 % du temps.
Nous avons construit un filtre de régime de marché à 3 états fondé sur le rang centile du SPX et l’avons testé sur 14 backtests quantitatifs systématiques. Aucun ne s’est amélioré : voici les fréquences de base, les raisons structurelles et ce que nous essaierons ensuite.
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