Un aller-retour coûte le même pourcentage quelle que soit l’unité de temps, mais une barre horaire bouge environ trois fois moins qu’une barre journalière. NATR et coût par barre mesurés sur actions et crypto, pourquoi le levier ne corrige pas le ratio, et pourquoi des barres journalières automatisées vous éloignent de l’écran.
KreamEdge exige au moins 30 trades clôturés par paramètre effectif, et jamais moins de 400 au total, avant qu’un backtest compte comme une preuve. Voici comment nous comptons un paramètre, la stratégie que la règle a rejetée chez nous et le surapprentissage qu’elle ne détecte pas.
La plupart des chaînes règlent un screener, puis une stratégie distincte. KreamEdge évalue les deux dans une seule boucle de bout en bout, avec un moteur de signaux partagé, une fitness au niveau du portefeuille et une recherche en liste restreinte puis jointe, pour que la sélection et la gestion des trades cessent de diverger.
Un seuil fixe de valeur échangée est plus difficile à franchir dans les premières années d’un backtest long, ce qui réduit l’univers en silence. Nous ajustons le plancher d’éligibilité selon la moyenne mobile à 200 jours du SPX, sans toucher aux données nominales.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.