Une stratégie crypto systématique quotidienne qui évite les phases baissières de fond au lieu de les subir : exposition de 29 %, Sharpe de 1,66 et drawdown maximal de 32 % de 2018 à 2026, avec une courbe de capital statistiquement régulière au regard de la volatilité des actifs.
Un audit pratique des backtests de trading par LLM : distinguer le risque de fuite d’une fuite démontrée, vérifier la provenance du modèle et des données, et séparer les résultats sur un échantillon court des preuves d’une capacité de prévision.
Backtest de la stratégie systématique World 1D sur 7 666 actions américaines et européennes, en unité de temps journalière, sur environ 10 ans. Elle a produit un CAGR de 40 % pour un drawdown maximal de 29 %, un Sortino de 1,79 et un Sharpe de 1,15 sur 374 trades : des chiffres issus d’un backtest, pas d’une performance réelle.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.