KreamEdge exige au moins 30 trades clôturés par paramètre effectif, et jamais moins de 400 au total, avant qu’un backtest compte comme une preuve. Voici comment nous comptons un paramètre, la stratégie que la règle a rejetée chez nous et le surapprentissage qu’elle ne détecte pas.
Le backtest 382 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 36,71 % contre 14,25 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -18,41 % contre -33,92 %. Asymétrie de +30 et kurtosis de 1305 : quelques gains extrêmes portent le résultat.
Le backtest 333 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 34,90 % contre 14,42 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -12,75 % contre -33,92 %.
La plupart des chaînes règlent un screener, puis une stratégie distincte. KreamEdge évalue les deux dans une seule boucle de bout en bout, avec un moteur de signaux partagé, une fitness au niveau du portefeuille et une recherche en liste restreinte puis jointe, pour que la sélection et la gestion des trades cessent de diverger.
Un seuil fixe de valeur échangée est plus difficile à franchir dans les premières années d’un backtest long, ce qui réduit l’univers en silence. Nous ajustons le plancher d’éligibilité selon la moyenne mobile à 200 jours du SPX, sans toucher aux données nominales.
Le backtest 332 fait tourner le portefeuille d’actions américaines du backtest 317 et celui des indices mondiaux du backtest 308 sur un seul compte de liquidités. De janvier 2016 à mai 2026, le mélange affiche un CAGR de 34,84 % et un drawdown maximal de 27,13 %, contre 14,94 % et 33,92 % pour le S&P 500.
Le backtest 317 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 4 176 actions cotées aux États-Unis, de mars 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 30,4 % contre 13,8 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 17,7 %, en n’étant investie que 78 % du temps.
Le backtest 308 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 1 006 composantes des grands indices mondiaux, KOSPI 50 désormais inclus, de février 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 32,7 % contre 14,2 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 14,36 %.
Comparaison des dimensionnements à fraction fixe, de Kelly et par ciblage sigma sur un banc de backtests KreamEdge à plusieurs versions, qui ne parvient pas à isoler proprement un avantage lié au dimensionnement. Depuis octobre 2026, KreamEdge utilise par défaut un dimensionnement fixe pour des raisons opérationnelles et prévoit de revenir au ciblage sigma pour les portefeuilles aux volatilités mélangées.
Nous avons construit un filtre de régime de marché à 3 états fondé sur le rang centile du SPX et l’avons testé sur 14 backtests quantitatifs systématiques. Aucun ne s’est amélioré : voici les fréquences de base, les raisons structurelles et ce que nous essaierons ensuite.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.