Le backtest 265 évalue une stratégie systématique acheteuse uniquement, sur barres journalières, appliquée à 956 composants des grands indices mondiaux de 2016 à 2025 : CAGR de 27,6 % contre 13,1 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de -15,55 %. C’est de la recherche uniquement, pas un signal de trading.
Le backtest d’une stratégie systématique acheteuse uniquement, en barres quotidiennes, sur un panel d’ETF éligibles au PEA et d’actions européennes, tous libellés en EUR. Les paramètres d’entrée et les résultats sont présentés en tableaux, avec des graphiques.
Le backtest systématique d’une stratégie crypto sur le Bitcoin. Sur la fenêtre de backtest, elle a rapporté 55 % avec un drawdown maximal de 30 % ; les paramètres et la sortie complète sont publiés sur les canaux communautaires gratuits.
Le backtest d’une stratégie systématique acheteuse uniquement, en barres quotidiennes, sur un panel d’ETF éligibles au PEA et d’actions européennes, tous libellés en EUR. Les paramètres d’entrée et les résultats sont présentés en tableaux, avec des graphiques.
Une stratégie crypto systématique quotidienne qui évite les phases baissières de fond au lieu de les subir : exposition de 29 %, Sharpe de 1,66 et drawdown maximal de 32 % de 2018 à 2026, avec une courbe de capital statistiquement régulière au regard de la volatilité des actifs.
Backtest systématique sur 9 cryptoactifs PAXOS, dont le Bitcoin, en barres horaires de janvier 2022 à octobre 2025 : 100 000 $ portés à environ 485 000 $, soit un CAGR de 52,3 % avec un drawdown maximal de 15,5 %. C’est de la recherche uniquement, pas un conseil financier.
Un audit pratique des backtests de trading par LLM : distinguer le risque de fuite d’une fuite démontrée, vérifier la provenance du modèle et des données, et séparer les résultats sur un échantillon court des preuves d’une capacité de prévision.
Backtest de la stratégie systématique World 1D sur 7 666 actions américaines et européennes, en unité de temps journalière, sur environ 10 ans. Elle a produit un CAGR de 40 % pour un drawdown maximal de 29 %, un Sortino de 1,79 et un Sharpe de 1,15 sur 374 trades : des chiffres issus d’un backtest, pas d’une performance réelle.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.