Le backtest 382 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 36,71 % contre 14,25 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -18,41 % contre -33,92 %. Asymétrie de +30 et kurtosis de 1305 : quelques gains extrêmes portent le résultat.
Le backtest 333 teste une stratégie systématique long uniquement sur barres quotidiennes, appliquée à 942 composants de grands indices mondiaux de janvier 2016 à août 2026 : CAGR de 34,90 % contre 14,42 % pour l’indice de référence SPX, avec un drawdown maximal de -12,75 % contre -33,92 %.
Le backtest 332 fait tourner le portefeuille d’actions américaines du backtest 317 et celui des indices mondiaux du backtest 308 sur un seul compte de liquidités. De janvier 2016 à mai 2026, le mélange affiche un CAGR de 34,84 % et un drawdown maximal de 27,13 %, contre 14,94 % et 33,92 % pour le S&P 500.
Le backtest 317 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 4 176 actions cotées aux États-Unis, de mars 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 30,4 % contre 13,8 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 17,7 %, en n’étant investie que 78 % du temps.
Le backtest 308 teste une stratégie systématique long-only sur barres journalières, appliquée à 1 006 composantes des grands indices mondiaux, KOSPI 50 désormais inclus, de février 2016 à avril 2026. Elle se compose à un CAGR de 32,7 % contre 14,2 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de 14,36 %.
Le backtest 265 évalue une stratégie systématique acheteuse uniquement, sur barres journalières, appliquée à 956 composants des grands indices mondiaux de 2016 à 2025 : CAGR de 27,6 % contre 13,1 % pour le S&P 500, avec un drawdown maximal de -15,55 %. C’est de la recherche uniquement, pas un signal de trading.
Le backtest d’une stratégie systématique acheteuse uniquement, en barres quotidiennes, sur un panel d’ETF éligibles au PEA et d’actions européennes, tous libellés en EUR. Les paramètres d’entrée et les résultats sont présentés en tableaux, avec des graphiques.
Le backtest systématique d’une stratégie crypto sur le Bitcoin. Sur la fenêtre de backtest, elle a rapporté 55 % avec un drawdown maximal de 30 % ; les paramètres et la sortie complète sont publiés sur les canaux communautaires gratuits.
Le backtest d’une stratégie systématique acheteuse uniquement, en barres quotidiennes, sur un panel d’ETF éligibles au PEA et d’actions européennes, tous libellés en EUR. Les paramètres d’entrée et les résultats sont présentés en tableaux, avec des graphiques.
Une stratégie crypto systématique quotidienne qui évite les phases baissières de fond au lieu de les subir : exposition de 29 %, Sharpe de 1,66 et drawdown maximal de 32 % de 2018 à 2026, avec une courbe de capital statistiquement régulière au regard de la volatilité des actifs.
Avertissement. Les contenus publiés sur KreamEdge sont fournis à titre purement informatif et éducatif. Les résultats de backtests et les sorties de stratégies ne constituent pas des conseils d'investissement personnalisés, ni une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les marchés financiers comportent des risques de perte partielle ou totale du capital. Chaque lecteur reste seul responsable de ses décisions d'investissement et de la gestion de son risque. Avertissement complet en français et en anglais sur la page communauté.